Estratégia e tática dos pontos de pivot diário dos estrangeiros

O mais poderoso analista profissional de nível de pivô profissional Antes do advento dos computadores e dos softwares de gráficos, os operadores de mercado e os criadores de mercado usavam esse método para descobrir onde os mercados poderiam estar se dirigindo. Hoje em dia, faz parte da maioria das caixas de ferramentas de tradersrsquos, mas o técnico Tom Aspray mostra como um período de tempo especial pode identificar os níveis principais com bastante antecedência. Atualmente, se você perguntar a qualquer público de traders se eles ouviram falar ou usam níveis de pivô, quase todas as mãos vão subir, no entanto, isso não era sempre o caso. Primeiramente lembro-me de ouvir sobre análise de ponto de pivô do falecido Manning Stoller nos anos 80. Ele foi o desenvolvedor das bandas de starc que eu usei com frequência na minha análise. Sempre senti que era importante dar crédito àqueles que originalmente desenvolveram ou usaram uma ferramenta analítica específica. Ainda me refiro ao TRIN como o índice ARMs, como foi desenvolvido por um velho amigo Dick Arms. Minha ferramenta de volume favorita, é claro, é o volume em balanço (OBV) e tenho dado crédito ao seu criador, Joe Granville. Muitas vezes, tento explicar como uso uma ferramenta técnica específica ou forneço minha análise nos mercados. Eu restrito minha análise detalhada de indicadores apenas àquelas ferramentas onde a fórmula é totalmente divulgada. Em meados da década de 1990, publiquei níveis de pivô semanais e diários para os mercados de forex em dinheiro para meus clientes institucionais. Naquela época, a fórmula não era amplamente distribuída. Eu até lembro que havia alguns serviços que vendiam os níveis de pivô por um preço. Concluí que os níveis semanais geralmente não eram confiáveis ​​o suficiente para mim e que os níveis de pivô não estavam disponíveis na maioria dos programas de análise técnica. Isso mudou em 2004 com a publicação do livro Completo Guia de Táticas Técnicas de Negociação de John Personrsquos: Como lucrar usando pontos de pivô, castiçais e outros indicadores. Nos anos seguintes, ele deu inúmeras apresentações de seus métodos na The Traders Expos, e em 2007 os pontos de pivô eram uma característica comum de praticamente todos os programas de negociação ou análise técnica. Eu nunca havia pensado em fazer análise de pivô mensal até ler os livros de Johnsquos e depois descobri que ele vinha usando a análise de ponto de pivô por mais de 20 anos. Fiquei ainda mais fascinado alguns anos atrás, quando ele me contou sobre o segredo da análise trimestral de pivô. Era algo que ele nunca havia revelado publicamente e, portanto, eu não os incorporei na minha análise. John discute-os em seu livro, Dominando o mercado de ações: Tempo de mercado de alta probabilidade e ferramentas de seleção de ações. publicado por Wiley. Portanto, agora pretendo me referir a eles em minha análise. Nesta lição de negociação, vou rever como eu os uso e, em seguida, mostrar-lhe como John os incorporou em sua negociação e destacar como eles podem ser combinados com um de seus padrões sazonais mais confiáveis. As fórmulas básicas são agora bem conhecidas e as calculadoras de pivô estão prontamente disponíveis na Internet. R2 P (H - L) P (R1 - S1) R1 (P x 2) ndash LP (HLC) / 3 S1 (P x 2) ndash H S2 P - (H - L) P - (R1 - S1) O pivô é o nível chave de suporte ou resistência e quanto maior o período de tempo, mais importante ele se torna. Uma coisa que tenho observado sobre os pivots trimestrais é que você cria níveis que geralmente não são derivados de outros métodos. Eles também podem lhe dar um preconceito por três meses de negociação. Quando um mercado começa um quarto acima de seu pivô trimestral, ele tem um viés de alta, ou se abre o trimestre abaixo dele, há um viés de baixa para o mercado que você está analisando. Clique para ampliar Este gráfico da Spyder Trust (SPY) cobre o período do último trimestre de 2008 até o segundo trimestre de 2010. O SPY foi inaugurado em 1º de outubro de 2008, às 115.27, bem abaixo do pivô do 4º trimestre 1) de 119,36. Na segunda semana do novo trimestre, o S1 em 107,18 e o S2 em 98,40 foram ambos quebrados, já que a baixa em 10 de outubro foi de 83,58. O SPY teve uma baixa no 4º trimestre de 74,34 e abriu 2009 em 90,44, abaixo do pivô do 1º trimestre (linha azul) de 93,75. Em 5 e 6 de janeiro (ponto 2), o SPY excedeu ligeiramente o nível de pivô, já que a alta foi de 94,55 e 94,45, respectivamente. Na semana seguinte, o SPY violou as baixas anteriores de cinco semanas e mais uma vez os vendedores assumiram o controle. O nível S1 para o 1º trimestre foi de 70,82, que foi quebrado na primeira semana de março, já que o mercado estava em baixa. O SPY abriu o 2º trimestre em 78.53, acima do pivô do 2º trimestre, ponto 3, em 76.25. Portanto, o viés para o segundo trimestre foi positivo e a primeira resistência (S1) a 85,40 foi ultrapassada em 9 de abril de 2009. Isso mudou o foco para o S2 (linha vermelha), que estava em 103,70. A alta do 2º trimestre foi de 96,11 e o SPY abriu o 3º trimestre em 92,34, acima do pivô do 3º trimestre em 88,79. O nível de pivô foi quebrado em cinco dias em julho, ponto 4, já que a baixa foi de 87. É interessante notar que o S2 mensal de julho ficou em 87,62, e em 13 de julho, o SPY recuou fortemente acima do pivô trimestral. Duas semanas depois, o S1 trimestral de 99,26 foi excedido. Em setembro, quando o trimestre estava chegando ao fim, a resistência trimestral do S2 em 106,57 foi ultrapassada e no dia seguinte o S2 mensal de setembro em 107,88 foi atingido, já que a alta foi de 108,06, ponto 5. Para o último trimestre de 2009, o pivô estava em 100,21, bem abaixo dos trimestres abertos a 105,34. Durante o último trimestre, o SPY não conseguiu chegar ao S1 em 113.43 (ponto 6), já que a alta foi de 112.38. O SPY abriu o ano de 2011 em 112.37, acima do pivô trimestral de 108.82. Postar um Comentário Próximas Conferências Fale Conosco Pontos Pivô Por muitos anos, traders e criadores de mercado usaram pontos de pivô para identificar níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são usados ​​com frequência no mercado forex e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os principais níveis que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Nesta seção, explique como os pontos de pivô são calculados, suas aplicações no mercado forex e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver estratégias de negociação alternativas. Calculando Pontos Dinâmicos 13Por definição, um ponto de articulação é um ponto de rotação. Os preços de entrada usados ​​para calcular o ponto de pivô são os períodos anteriores, altos, baixos e preços de fechamento para um título. Esses preços são geralmente obtidos de um gráfico diário de ações, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. Muitos operadores preferem obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, a cada 60 minutos, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância. O cálculo do livro didático para um ponto de pivô é o seguinte: 13 Ponto de Pivô Central (P) (High Low Close) / 3 Os níveis de suporte e resistência são calculados deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas: Suporte e resistência de primeiro nível: 13 Resistência (R1) (2P) - Baixo Primeiro Suporte (S1) (2P) - Alto Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma: 13 Segunda Resistência (R2) P (R1-S1) 13 Segundo Suporte (S2 ) P - (R1-S1) 13 A prática comum é calcular dois níveis de suporte e resistência, mas também não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para os propósitos de estratégias de negociação.) Também é possível avançar na análise de pivots - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis. Aplicando Pontos Pivotados ao Mercado de FX 13 De modo geral, o ponto de pivo é visto como o nível de suporte ou resistência primário. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa. 13A linha verde é o ponto de articulação (P). As linhas vermelhas são níveis de resistência (R). As linhas azuis são níveis de suporte (S). As linhas amarelas são pontos médios (M). A Figura 1 demonstra como a linha de pivô serviu como suporte para o par GBP / USD para a maioria das horas de negociação européias. Uma vez que o mercado dos EUA abriu e os comerciantes dos EUA entraram no mercado, os preços começaram a subir, com cada um dos primeiros testes testando e resistindo ao ponto médio ou aos níveis R1 e R2, então a quebra ocorreu fora desses níveis. ). Este gráfico também mostra algo que ocorre frequentemente no mercado cambial, que é que a quebra inicial ocorre em um mercado aberto. Existem três oportunidades de abertura de mercado no mercado de câmbio: os EUA abertos, (aproximadamente às 8:00 EST), o europeu aberto (às 2:00 EST) e o asiático aberto (às 19:00 EST). 13 Figura 1: Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis. 13 Fonte: FXTrek Intellicharts 13O que também observamos quando negociamos pivôs no mercado forex é que a faixa de negociação para a sessão geralmente fica entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma grande proporção de traders joga esse range. Na Figura 2 (um gráfico do USD / JPY), você pode ver nas áreas circuladas que os preços inicialmente ficaram entre o ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o preço quebrou através do nível do pivô, o gráfico moveu-se para baixo e permaneceu predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio. 13 Figura 2: Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô. 13 Fonte: FXTrek Intellicharts 13 O Significado das Aberturas de Mercado 13 Um ponto-chave para entender quando se negocia pontos de pivot no mercado cambial é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos três mercados abertos. A principal razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Todos esses traders vão ao escritório mais ou menos na mesma hora, dão uma olhada no que aconteceu durante a noite e ajustam seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (4pm EST) e o aberto asiático (7pm EST) (e às vezes durante toda a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinados por horas entre o pivô. nível e suporte ou nível de resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo. 13 Duas estratégias usando pontos de pivô 13 Várias estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como ponto de referência, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de velas japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivô, criando simultaneamente uma indicação de reversão (como uma estrela cadente. Doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô. 13 Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. O USD / CHF permaneceu limitado entre a primeira zona de suporte e o pivô da maior parte do pregão asiático. Quando o mercado da Europa abriu, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF para quebrar acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se formou em uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que estiverem observando essa formação podem ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte. 13 Figura 3: Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte. 13 Fonte: FXTrek Intellicharts 13 Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao pivô, confirmando o nível como uma zona de suporte ou resistência válida. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso é um sinal de que o nível do pivô é fraco e provavelmente não é útil para as decisões de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou validá-lo, o nível do pivô será muito mais significativo e sugerirá que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação. 13 O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços obedecendo e validando uma linha dinâmica. Inicialmente, os preços estavam sendo negociados entre o ponto médio e o pivô. No Europeu aberto (2:00 EST), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços voltaram ao pivô, seguraram-no e voltaram a subir. O nível foi testado outra vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h00 EST), altura em que os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, uma vez que o pivot já provou ser um nível de suporte significativo. Os comerciantes que receberam foram recompensados ​​quando o GBP / CHF se recuperou novamente. 13 Figura 4: Este é um exemplo de um par de moedas que obedece ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do pivot point. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper. 13 Fonte: FXTrek IntellichartsCandlestick e Pivot Point Day Trading Strategy Qual é a única regra de negociação que todos os especialistas em candlestick concordam em usar candles de forma isolada não é lucrativa. Assim, muitas estratégias de negociação de velas incluem outras ferramentas de negociação para confirmação. A abordagem de negociação de velas de John Person8217s usa pontos de pivô para confirmação. Nesta revisão, estamos usando uma versão mais simples de sua estratégia de negociação. Pontos de Pivô das Ferramentas de Negociação Os pontos de articulação são níveis de preços calculados usando a alta, baixa e próxima da última sessão de negociação. Estes níveis de preços são áreas potenciais de esgotamento de preços. Esta é a fórmula para os pontos de pivô comuns: Ponto de Pivô (PP) (High Low Close) / 3 1º Nível de Suporte (S1) (PP x 2) 8211 Alto 2º Nível de Suporte (S2) PP 8211 (Alto 8211 Low) Nível (R1) (PP x 2) 8211 Baixo 2º Nível de Resistência (R2) PP (Alto 8211 Baixo) A maioria dos softwares de gráficos pode plotar os níveis de pivô automaticamente. Se precisar desenhá-los manualmente, você pode usar a Calculadora de ponto de pivô on-line. Calcula até o 4º nível de suporte e resistência. High Close Doji John Person inventou seus próprios gatilhos de comércio de velas para sua estratégia de negociação. O gatilho de alta é o doji alto e próximo. Basicamente, espere por um doji. Então, olhe para um castiçal para fechar acima do alto daquele doji. Esse é o nosso sinal para comprar. Low Close Doji O baixo close doji é a versão baixista. Da mesma forma, espere um doji. Mas neste caso, estamos procurando por um candelabro que fecha abaixo da mínima do doji para nos dar o sinal de venda. Regras de Negociação 8211 Candelabro e Ponto Dinâmico Estratégia de Negociação Longa Doji em nível de suporte Compra em alta perto doji Estratégia de Negociação curta Doji em nível de resistência Vender em fim próximo baixa doji Castiçal e Ponto Pivot Trading Exemplos Vencimento do Comércio 8211 Alta Fechar Preços Doji encontrou suporte no S2. Os quatro dojis e três barras de alta embalo em torno de S2 confirmaram o apoio. O fechamento de alta acima do último doji disparou um sinal doji próximo. S1 foi o primeiro alvo natural. Perdendo o Trade 8211 Low Close O Doji Price subiu rapidamente e subiu fortemente com o R1. A subida parou em R2 com uma barra de reversão de baixa. No entanto, teve pouco seguimento como mostrado pelos dois dojis. Esta barra fechou abaixo dos baixos dos dois dojis, estabelecendo um doji baixo e próximo. Nós vendemos em um comércio perdedor como a tendência ascendente continuou. Revisão 8211 Candlestick e Pivot Point Os padrões candlestick de negociação encontrados em torno dos níveis de suporte e resistência são uma estratégia de negociação eficaz. Nesta variante em particular, usamos John Person8217s high close doji e low close doji com níveis de pivot point. Dojis representam incerteza. Os djis de alta proximidade e os dojis de baixa intensidade são rupturas da incerteza. A maioria dos break-outs falha. Para encontrar dojis bem próximos com um desempenho melhor, observe o seguinte: Múltiplos dojis em torno dos níveis de pivô para confirmar o esgotamento de preços Sem barras pessimistas fracas Falha baixa perto doji Aplique a mesma lógica para dojis baixos. Em caso de dúvida, é sempre melhor esperar que mais ações de preço sejam reveladas. Isso ocorre porque os melhores negócios geralmente vêm depois de algum congestionamento em torno dos níveis de pivô. Pontos de pivô são ferramentas populares de negociação diária. No entanto, eles não são superiores a outras formas de suporte e resistência. Não negocie reversões com elas indiscriminadamente. A abordagem comercial completa de John Person inclui médias móveis e o uso de divergência para confluência. Ele também usa outro gatilho comercial chamado britadeira. Para saber mais, consulte seus livros: Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. 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